Skor Karnesi — NORDIC
Her alt skorun geçmişteki isabeti (bilgi katsayısı), hangi vadede çalıştığı ve yüksek skorlu sepetin o ay evreni yenip yenmediği; kaybedilen aylar dahil.
Evren: 370 hisse · dönem 2026-03-25 → 2026-10-16 · IC = günlük kesitsel Spearman(metrik, ileri-getiri)
Haftalık (5g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | 0.0159 | 0.52 | 46 | 5% | |
| Dalio Risk | 0.0222 | 1.09 | 46 | 5% | |
| Piotroski F-Skoru | 0.0513 | 2.33 | 41 | 80% | ✓ anlamlı |
| Yükseliş Potansiyeli | -0.044 | -2.7 | 46 | 5% | |
| Ucuzluk (düşük F/K) | -0.05 | -2.42 | 44 | 5% |
Aylık (21g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | 0.0113 | 0.23 | 29 | 5% | |
| Dalio Risk | 0.0918 | 2.18 | 29 | 80% | ✓ anlamlı |
| Piotroski F-Skoru | -0.0406 | -1.56 | 25 | 5% | |
| Yükseliş Potansiyeli | -0.091 | -3.33 | 29 | 5% | |
| Ucuzluk (düşük F/K) | -0.1015 | -5.87 | 29 | 5% |
Çeyreklik (63g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | — | — | 4 | 20% | |
| Dalio Risk | — | — | 4 | 20% | |
| Piotroski F-Skoru | — | — | 1 | 20% | |
| Yükseliş Potansiyeli | — | — | 4 | 20% | |
| Ucuzluk (düşük F/K) | — | — | 4 | 20% |
Kesitsel Spearman IC (günlük, tüm hisseler); t-stat NEWEY-WEST (örtüşme düzeltmeli — naif ×√N over-claim'i giderilmiş); ağırlık = anlamlı-pozitif IC orantısı (t>=1.5), taban 0.05. Ufuk içinde çıkan hisse düşmez (çıkış getirisi −%30); IC işareti hayatta kalma bandında değişen metriğin eğilimi sıfırlanır (HK-K1 b). Haftalık yeniden-kalibre edilir.
IC'ler geçmiş dönemin ölçümüdür; KISA tarihçede (az bağımsız gözlem) Newey-West t-stat GERÇEKÇİ şekilde düşer → çoğu metrik taban ağırlıkta kalır (dürüst). Evren yalnız bugün fiyat serisi olan şirketlerden kurulur; hayatta kalma yanlılığı düzeltilmedi, yalnız işareti ona dayanıksız eğilim çekildi.
Canlı Skor Testi — Lothien ≥ 70 sepeti vs evren
Her ay başında, önceki son skor gününde Lothien skoru ≥ 70 olan hisselerden eşit-ağırlık sepet kurulsaydı ne olurdu? Yayınlanmış skorlarla, ay ay.
| Ay | Sepet (n) | Sepet | Evren | Alpha |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 13 | +0.43% | +3.82% | -3.39 pp |
| 2026-05 | 12 | +7.64% | +3.96% | +3.68 pp |
| 2026-06 | 12 | +0.9% | -1.7% | +2.6 pp |
| 2026-07 | 14 | +8.02% | +3.45% | +4.57 pp |
| 2026-08 | 14 | +4.25% | +4.69% | -0.43 pp |
| 2026-09 | 98 | -2.15% | -1.55% | -0.6 pp |
| 2026-10 (devam) | 84 | +2.21% | +1.02% | +1.19 pp |
| Kümülatif | +22.85% | +14.28% | +8.56 pp |
Her ay başında, bir önceki skor gününde skoru 70 ve üstü olan hisselerden eşit ağırlıklı bir sepet kurulur ve ay sonuna kadar aynı gün skorlanan tüm hisselerin eşit ağırlıklı ortalamasıyla karşılaştırılır. Yalnız yayınlanmış skorlar kullanılır.
İşlem maliyeti/temettü hariç; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez. Skorlar 2026-03-25 tarihinden beri yayınlanıyor; daha önceki aylar için yayınlanmış skor yok.
Veri tarihi tarih ölçülemedi Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir