Skor Karnesi — XETRA
Her alt skorun geçmişteki isabeti (bilgi katsayısı), hangi vadede çalıştığı ve yüksek skorlu sepetin o ay evreni yenip yenmediği; kaybedilen aylar dahil.
Evren: 195 hisse · dönem 2026-03-25 → 2026-10-16 · IC = günlük kesitsel Spearman(metrik, ileri-getiri)
Haftalık (5g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | -0.0128 | -0.45 | 75 | 20% | |
| Dalio Risk | 0.0439 | 1.36 | 75 | 20% | |
| Piotroski F-Skoru | 0.0314 | 1.38 | 72 | 20% | |
| Yükseliş Potansiyeli | -0.0297 | -0.59 | 75 | 20% | |
| Ucuzluk (düşük F/K) | -0.0369 | -0.75 | 75 | 20% |
Aylık (21g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | -0.0639 | -1.75 | 59 | 5% | |
| Dalio Risk | 0.1649 | 4.58 | 59 | 53% | ✓ anlamlı |
| Piotroski F-Skoru | 0.0939 | 7.8 | 56 | 32% | ✓ anlamlı |
| Yükseliş Potansiyeli | -0.0781 | -0.87 | 59 | 5% | |
| Ucuzluk (düşük F/K) | -0.0884 | -0.96 | 59 | 5% |
Çeyreklik (63g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | -0.0703 | -4.23 | 18 | 20% | |
| Dalio Risk | 0.265 | 5.19 | 18 | 20% | ✓ anlamlı |
| Piotroski F-Skoru | 0.1613 | 39.92 | 15 | 20% | ✓ anlamlı |
| Yükseliş Potansiyeli | -0.1714 | -6.08 | 18 | 20% | |
| Ucuzluk (düşük F/K) | -0.1405 | -9.18 | 18 | 20% |
Kesitsel Spearman IC (günlük, tüm hisseler); t-stat NEWEY-WEST (örtüşme düzeltmeli — naif ×√N over-claim'i giderilmiş); ağırlık = anlamlı-pozitif IC orantısı (t>=1.5), taban 0.05. Ufuk içinde çıkan hisse düşmez (çıkış getirisi −%30); IC işareti hayatta kalma bandında değişen metriğin eğilimi sıfırlanır (HK-K1 b). Haftalık yeniden-kalibre edilir.
IC'ler geçmiş dönemin ölçümüdür; KISA tarihçede (az bağımsız gözlem) Newey-West t-stat GERÇEKÇİ şekilde düşer → çoğu metrik taban ağırlıkta kalır (dürüst). Evren yalnız bugün fiyat serisi olan şirketlerden kurulur; hayatta kalma yanlılığı düzeltilmedi, yalnız işareti ona dayanıksız eğilim çekildi.
Canlı Skor Testi — Lothien ≥ 70 sepeti vs evren
Her ay başında, önceki son skor gününde Lothien skoru ≥ 70 olan hisselerden eşit-ağırlık sepet kurulsaydı ne olurdu? Yayınlanmış skorlarla, ay ay.
| Ay | Sepet (n) | Sepet | Evren | Alpha |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 13 | +1.43% | +5.78% | -4.34 pp |
| 2026-05 | 13 | -1.43% | +3.82% | -5.25 pp |
| 2026-06 | 13 | -4.86% | -1.26% | -3.6 pp |
| 2026-07 | 11 | +3.38% | +2.52% | +0.86 pp |
| 2026-08 | 11 | -0.33% | +0.6% | -0.93 pp |
| 2026-09 | 10 | -6.38% | -4.82% | -1.57 pp |
| 2026-10 (devam) | 17 | +2.29% | +0.76% | +1.54 pp |
| Kümülatif | -6.14% | +7.25% | -13.39 pp |
Her ay başında, bir önceki skor gününde skoru 70 ve üstü olan hisselerden eşit ağırlıklı bir sepet kurulur ve ay sonuna kadar aynı gün skorlanan tüm hisselerin eşit ağırlıklı ortalamasıyla karşılaştırılır. Yalnız yayınlanmış skorlar kullanılır.
İşlem maliyeti/temettü hariç; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez. Skorlar 2026-03-25 tarihinden beri yayınlanıyor; daha önceki aylar için yayınlanmış skor yok.
Дата данных дата не измерена Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке