YRSBPPublic Joint Stock Company TNS Energo Yaroslavl

🇷🇺 MOEX
187.00
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
36/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽36.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽9M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+526.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.02x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽108M) kârın %1165'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.38. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.1. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.5 artabilir (₽9M → ₽12M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.5
VaR 95% ?
%3.54
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.0
02.02.2026 → 28.06.2026
Асимметрия ?
-1.25
Parametrik%3.54
Historik%3.01
Cornish-Fisher%3.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-52.0%
ROIC ?
27.5%
Значение DCF ?
7.08
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (9.2M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+526.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (5.1B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.0
Net kâr marjı düşük: %0.2
FAVÖK yatay seyrede (77.1M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %1.5
Toplam borç: 1.6B RUB
Net borç: 1.5B RUB
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.13x
Cari oran < 1: 0.80x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 77.1M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 107.7M RUB
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 6.8B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 752.1M RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 212.1M RUB
Ödenmiş sermaye: 21.7M RUB
Net işletme sermayesi negatif: -1.2B RUB — kısa vadeli baskı
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 199.30 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %0.2
Net kâr marjı %0.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.9
ROE %4.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %1.5
FAVÖK marjı %1.5 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %45.0
Hasılat başına brüt kâr %45.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 10.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (10.1x) %886 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 5.38x Сектор: 1.81x
PD/DD 5.38x — sektör medyanının %197 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 18.1x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 18.1x — sektör medyanının (4.9x) %268 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.80x
Cari oran 0.80x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 5.2x
Net Borç/EBITDA 5.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.13x
Borç/Özkaynak 2.13x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.3
Hasılat yıllık %0.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+526.4
Net kâr yıllık %526.4 artmış (2022/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-52.0%
Eksi %52.0 beklenen değer (89.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 46.75 | PD/DD hedefi: 63.87 | EV/EBITDA hedefi: 50.81 | DCF hedefi: 46.75
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%27.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Borç/EBITDA 5.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 40/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.5
ROIC (%27.5) sermaye maliyetinin (39.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.08
DCF (7.08) güncel fiyatın %96.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 187.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽36.5
Graham içsel değer: ₽36.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 10.1x
Sektör medyanının %886 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.38x vs 1.81x
Sektörden %197 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.1x vs 4.9x
Sektörden %268 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.5 vs %39.8 WACC
ROIC 12.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.2 vs %1.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (187.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 187.00
TRAMA: 199.30
Разница: %-6.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
YRSBP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.