VTBRVTB Bank

🇷🇺 MOEX
55.02
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
82/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -239.0400 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₽154.9B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-290.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-79.3 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽455.6B fazla. Borç riski düşük.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.10. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-41.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+17.7 artabilir (-₽154.9B → -₽127.5B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.26
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.59
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.1
20.04.2026 → 27.08.2026
Асимметрия ?
-0.26
Parametrik%3.26
Historik%2.78
Cornish-Fisher%3.28
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+96.0%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-154.9B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-290.4 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (46.3B RUB)
Yıllık hasılat daraldı (%-79.3)
Net kâr marjı negatif: %-334.5 — zarar ediyor
Toplam borç: 1,260.7B RUB
Net nakit pozisyonunda: -455.6B RUB (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.84x
Nakit ve benzerleri: 1,716.3B RUB
ROE negatif: %-10.4 — zarar var
ROA düşük: %-0.6
Toplam varlıklar: 24,424.0B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 1,492.0B RUB (%+0.0)
Ödenmiş sermaye: 2.6B RUB
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 55.89 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-334.5
Net kâr marjı %-334.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-41.5
ROE %-41.5 — negatif özkaynak getirisi.
Оценка
PD/DD Oranı 0.10x Сектор: 0.94x
PD/DD 0.10x — sektör medyanının (0.94x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak 0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-79.3
Hasılat yıllık %-79.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-290.4
Net kâr yıllık %-290.4 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+96.0%
Artı %96.0 beklenen değer (107.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 165.05
Damodaran Değerleme
82/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 38/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -239.0400 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.10x vs 0.94x
Sektörden %90 daha ucuz (defter değerine göre)
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (55.02), TRAMA-99 çizgisi (55.89) ile yakın seviyede (%-1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 55.02
TRAMA: 55.89
Разница: %-1.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
VTBR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.