VOLV_BVolvo Group

NORDIC
321.90
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
5/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
€16.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €921M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.7 arttı (€739M → €921M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+39.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.21x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %3. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 41.73. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 102.1. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-11-10 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-11-10
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.3
VaR 95% ?
%2.42
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.46
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.4
24.02.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%2.42
Historik%1.97
Cornish-Fisher%2.12
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-35.8%
ROIC ?
12.7%
Значение DCF ?
14.91
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/9
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 316.12 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %8.2
Маржа чистой прибыли %8.2 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом +0.7 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %15.4
ROE %15.4 — умеренная доходность капитала.
Маржа EBITDA %15.7
Маржа EBITDA %15.7 — хорошие операционные показатели.
Валовая рентабельность %25.7
Валовая прибыль на выручку %25.7. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %4.9
TTM свободный денежный поток составляет %4.9'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 100.0x Сектор: 82.5x
F/K 100.0x — медианы сектора (82.5x) %21 выше. Небольшая премия.
Коэфф. P/B 41.73x Сектор: 10.09x
PD/DD 41.73x — медианы сектора %314 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 102.1x Сектор: 108.0x
EV/EBITDA 102.1x — медиана сектора (108.0x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.10x
Текущий коэффициент 1.10x — на грани, требуется внимание.
Чистый долг / EBITDA 3.5x
Чистый долг/EBITDA 3.5x — высокая долговая нагрузка. Обслуживание долга создаёт давление.
Долг / Капитал 1.47x
Долг/Капитал 1.47x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов 54.3x
Покрытие процентов 54.3x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+2.7
Выручка г/г %2.7 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+39.9
Чистая прибыль г/г %39.9 выросла — сильный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
48/100
Средний уровень надёжности (48/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-35.8%
Минус %35.8 ожидаемая стоимость (206.64) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 133.86 | Целевой P/B: 81.75 | Целевой EV/EBITDA: 340.50 | Целевой DCF: 80.47
Оценка Дамодарана
36/100
Низкий балл Дамодарана (36/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
64/100
Умеренный долговой риск (64/100). Коэффициент покрытия процентов 54.3x — сильно. Долг/EBITDA 3.5x — управляемо.
Левередж: 60/100 | Обслуживание долга: 78/100 | Качество: 89/100
ROIC - Рентабельность капитала
%12.7
ROIC (%12.7) незначительно превышает стоимость капитала (3.6 п.п.).
WACC: %9.2
DCF Дисконтированный денежный поток
14.91
DCF (14.91) текущей цены %95.4 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 321.90
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
5/9
Средний Piotroski (5/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
€16.5
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
100.0x vs 82.5x
Медианы сектора %21 выше — дорого
Коэфф. P/B
41.73x vs 10.09x
По сравнению с сектором %314 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
102.1x vs 108.0x
По сравнению с сектором %5 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.7 vs %9.2 WACC
ROIC 3.6 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%7.6 vs %15.7 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %7.6
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (321.90), линия TRAMA-99 (316.12) на близких уровнях (%+1.8). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 321.90
TRAMA: 316.12
Разница: %+1.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
VOLV_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.