/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$10.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-56.2%
ROIC ?
17.2%
DCF Değer ?
2.25
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6693
2000-01-03 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.1
VaR 95% ?
%2.56
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.68
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.79
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.9
11.02.2026 → 14.08.2026
Çarpıklık ?
-0.22
Parametrik%2.56
Historik%2.51
Cornish-Fisher%2.62
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (77.85), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 77.85
TRAMA: 82.4491
Fark: %-5.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.1
Net kâr marjı %13.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -7.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.9
FAVÖK marjı %28.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%30.5
Hasılat başına brüt kâr %30.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 25.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (25.7x) %290 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.04x
Sektör: 2.03x
PD/DD 9.04x — sektör medyanının %345 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
32.6x
Sektör: 6.5x
EV/EBITDA 32.6x — sektör medyanının (6.5x) %404 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.2
Hasılat yıllık %19.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-35.0
Net kâr yıllık %-35.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (34.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 19.46 | PD/DD hedefi: 19.46 | EV/EBITDA hedefi: 19.46 | DCF hedefi: 19.46
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%17.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.2
ROIC (%17.2) sermaye maliyetinin (18.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %18.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.25
DCF (2.25) güncel fiyatın %97.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 77.85
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$10.0
Graham içsel değer: R$10.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 25.7x
Sektör medyanının %290 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.04x
vs 2.03x
Sektörden %345 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.6x
vs 6.5x
Sektörden %404 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.2
vs %18.1 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1
vs %27.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
VALE3 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.