/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
34/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$10.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$1.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-27.4 geriledi (R$1.9B → R$1.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-35.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R$1.2B) kârın %85'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.20. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 29.8. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+35.3 artabilir (R$1.4B → R$1.9B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.3
VaR 95% ?
%2.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.86
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.5
11.02.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
-0.11
Parametrik%2.77
Historik%2.94
Cornish-Fisher%2.80
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-55.2%
ROIC ?
17.0%
Значение DCF ?
3.35
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-27.4 düşerek 1.4B BRL oldu
Yıllık net kâr %-35.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %+13.4 büyüdü (10.5B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.2)
Brüt kâr marjı: %30.5
Brüt marj değişimi: %-2.8 puan
Net kâr marjı: %13.1
FAVÖK çeyreklik %-22.0 düştü (3.0B BRL)
FAVÖK marjı güçlü: %28.9
Toplam borç: 22.0B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 16.4B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 0.58x
Cari oran: 1.19x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 5.6B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 2.4B BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B BRL
ROE düşük: %3.6
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 89.3B BRL (%+1.9)
Özkaynak: 38.0B BRL (%+3.7)
İşletme kârı pozitif: 2.4B BRL
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.8x (Faiz: 449.0M BRL)
Ödenmiş sermaye: 4.3B BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 2.8B BRL
İşletme sermayesi değişimi: %-12.3
CAPEX: 1.2B BRL (Hasılatın %11.8'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 81.03 BRL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %20
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%13.1
Net kâr marjı %13.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -7.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.9
FAVÖK marjı %28.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%30.5
Hasılat başına brüt kâr %30.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 23.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (23.7x) %323 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.20x
Сектор: 2.12x
PD/DD 7.20x — sektör medyanının %240 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.8x
Сектор: 6.3x
EV/EBITDA 29.8x — sektör medyanının (6.3x) %372 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.2
Hasılat yıllık %19.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-35.0
Net kâr yıllık %-35.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 2.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -2.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-55.2%
Eksi %55.2 beklenen değer (30.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 16.80 | PD/DD hedefi: 20.71 | EV/EBITDA hedefi: 16.80 | DCF hedefi: 16.80
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%17.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.0
ROIC (%17.0) sermaye maliyetinin (18.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %18.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.35
DCF (3.35) güncel fiyatın %95.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 67.20
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$10.0
Graham içsel değer: R$10.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 23.7x
Sektör medyanının %323 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.20x
vs 2.12x
Sektörden %240 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.8x
vs 6.3x
Sektörden %372 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.0
vs %18.4 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1
vs %23.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (66.21), TRAMA-99 çizgisinin %18.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 66.21
TRAMA: 81.03
Разница: %-18.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
VALE3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.