USBNPublic joint stock company BANK URALSIB

🇷🇺 MOEX
0.12
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽0.5
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽2.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽7.8B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽2.9B) ama FCF negatif (-₽6.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.39. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.4
VaR 95% ?
%3.73
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.94
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.2
30.06.2026 → 16.07.2026
Асимметрия ?
-1.48
Parametrik%3.73
Historik%2.83
Cornish-Fisher%3.52
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+89.5%
ROIC ?
8.1%
Значение DCF ?
0.11
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (2.9B RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (8.9B RUB)
Net kâr marjı yüksek: %32.1
Toplam borç: 54.1B RUB
Net nakit pozisyonunda: -7.8B RUB (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.51x
Nakit ve benzerleri: 62.0B RUB
İşletme nakit akışı negatif: -6.0B RUB
Serbest nakit akışı negatif: -6.1B RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 530.5B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 106.7B RUB (%+0.0)
Ödenmiş sermaye: 360.1B RUB
CAPEX: 175.6M RUB (Hasılatın %2.0'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.13 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %32.1
Net kâr marjı %32.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-68.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-68.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 3.6x Сектор: 10.1x
F/K 3.6x — sektör medyanının (10.1x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.39x Сектор: 1.81x
PD/DD 0.39x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak 0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+89.5%
Artı %89.5 beklenen değer (0.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 0.32 | PD/DD hedefi: 0.35 | DCF hedefi: 0.11
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%8.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.1
ROIC (%8.1) sermaye maliyetinin (29.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %29.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.11
DCF (0.11) güncel fiyatla (%-6.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 0.12
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽0.5
Graham içsel değer: ₽0.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.6x vs 10.1x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.39x vs 1.81x
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%8.1 vs %29.3 WACC
ROIC 21.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.12), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.12
TRAMA: 0.13
Разница: %-10.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
USBN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.