TR EN AR RU KK

USBNPublic joint stock company BANK URALSIB

Yeni Eklendi
🇷🇺 MOEX
0.12
RUB
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
78/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽0.5
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽2.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽7.8B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽2.9B) ama FCF negatif (-₽6.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.39. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.4
VaR 95% ?
%3.73
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.29
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.94
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.2
30.06.2026 → 16.07.2026
الانحراف ?
-1.48
Parametrik%3.73
Historik%2.83
Cornish-Fisher%3.52
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+89.5%
ROIC ?
8.1%
قيمة DCF ?
0.11
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (2.9B RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (8.9B RUB)
Net kâr marjı yüksek: %32.1
Toplam borç: 54.1B RUB
Net nakit pozisyonunda: -7.8B RUB (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.51x
Nakit ve benzerleri: 62.0B RUB
İşletme nakit akışı negatif: -6.0B RUB
Serbest nakit akışı negatif: -6.1B RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 530.5B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 106.7B RUB (%+0.0)
Ödenmiş sermaye: 360.1B RUB
CAPEX: 175.6M RUB (Hasılatın %2.0'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.13 RUB
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %32.1
Net kâr marjı %32.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-68.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-68.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı 3.6x القطاع: 10.1x
F/K 3.6x — sektör medyanının (10.1x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.39x القطاع: 1.81x
PD/DD 0.39x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Borç / Özkaynak 0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+89.5%
Artı %89.5 beklenen değer (0.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 0.32 | PD/DD hedefi: 0.35 | DCF hedefi: 0.11
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%8.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.1
ROIC (%8.1) sermaye maliyetinin (29.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %29.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.11
DCF (0.11) güncel fiyatla (%-6.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 0.12
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽0.5
Graham içsel değer: ₽0.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
3.6x vs 10.1x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.39x vs 1.81x
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%8.1 vs %29.3 WACC
ROIC 21.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.12), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 0.12
TRAMA: 0.13
الفرق: %-10.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
USBN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.