/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
$375.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
-1.0%
ROIC ?
12.9%
DCF Мәні ?
59.59
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
7221
1997-12-18 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%42.6
VaR 95% ?
%4.36
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.19
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.18
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.3
15.10.2025 → 20.03.2026
Асимметрия ?
2.19
Parametrik%4.36
Historik%2.99
Cornish-Fisher%1.23
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (979.82), TRAMA-99 çizgisi (1020.66) ile yakın seviyede (%-4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 979.82
TRAMA: 1020.6625
Айырмашылық: %-4.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%17.1
Net kâr marjı %17.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.0
ROE %29.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%45.5
FAVÖK marjı %45.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%39.3
Hasılat başına brüt kâr %39.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
23.2x
Сектор: 27.7x
F/K 23.2x — sektör medyanına (27.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.64x
Сектор: 4.59x
PD/DD 6.64x — sektör medyanının (4.59x) %45 üzerinde.
EV/EBITDA
10.3x
Сектор: 16.3x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (16.3x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
0.76x
Cari oran 0.76x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.67x
Borç/Özkaynak 1.67x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
10.5x
Faiz karşılama 10.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.8
Hasılat yıllık %11.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.1
Net kâr yıllık %21.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.8B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -3.0B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.0%
Eksi %1.0 beklenen değer (974.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1159.05 | PD/DD hedefi: 728.96 | EV/EBITDA hedefi: 1563.62 | DCF hedefi: 246.09
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 10.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.9
ROIC (%12.9) sermaye maliyetini hafifçe (4.4 puan) aşıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
59.59
DCF (59.59) güncel fiyatın %93.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 984.38
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$375.4
Güncel fiyat Graham değerinin %61.9 üzerinde ($375.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
23.2x
vs 27.7x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.64x
vs 4.59x
Sektörden %45 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x
vs 16.3x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.9
vs %8.5 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.7
vs %44.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
URI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.