Skor Karnesi — US
Çoğu platform bir skor verir ama o skorun gerçekten işe yarayıp yaramadığını göstermez. Biz gösteriyoruz: aşağıda her alt-skorun geçmişte ne kadar isabetli olduğunu (bilgi katsayısı), hangi vade ufkunda çalıştığını ve "yüksek skorlu sepet o ay endeksi yendi mi" testini — kazandığı ve kaybettiği aylarla birlikte — açık veriyle bulacaksın.
Evren: 488 hisse · dönem 2018-07-31 → 2026-08-28 · IC = günlük kesitsel Spearman(metrik, ileri-getiri)
Haftalık (5g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | 0.0802 | 3.19 | 40 | 33% | ✓ anlamlı |
| Dalio Risk | 0.0115 | 1.09 | 133 | 5% | |
| Piotroski F-Skoru | -0.0042 | -0.55 | 130 | 5% | |
| Yükseliş Potansiyeli | 0.067 | 2.51 | 40 | 28% | ✓ anlamlı |
| Ucuzluk (düşük F/K) | 0.0708 | 3.16 | 40 | 29% | ✓ anlamlı |
Aylık (21g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | 0.1327 | 5.01 | 25 | 31% | ✓ anlamlı |
| Dalio Risk | 0.0246 | 2.26 | 118 | 10% | ✓ anlamlı |
| Piotroski F-Skoru | -0.0122 | -1.45 | 115 | 5% | |
| Yükseliş Potansiyeli | 0.0947 | 3.16 | 25 | 23% | ✓ anlamlı |
| Ucuzluk (düşük F/K) | 0.133 | 4.43 | 25 | 31% | ✓ anlamlı |
Çeyreklik (63g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | — | — | 3 | 20% | |
| Dalio Risk | 0.0016 | 0.1 | 96 | 20% | |
| Piotroski F-Skoru | -0.0244 | -2.15 | 93 | 20% | |
| Yükseliş Potansiyeli | — | — | 3 | 20% | |
| Ucuzluk (düşük F/K) | — | — | 3 | 20% |
Kesitsel Spearman IC (günlük, tüm hisseler); t-stat NEWEY-WEST (örtüşme düzeltmeli — naif ×√N over-claim'i giderilmiş); ağırlık = anlamlı-pozitif IC orantısı (t>=1.5), taban 0.05. Haftalık yeniden-kalibre edilir.
IC'ler geçmiş dönemin ölçümüdür; KISA tarihçede (az bağımsız gözlem) Newey-West t-stat GERÇEKÇİ şekilde düşer → çoğu metrik taban ağırlıkta kalır (dürüst).
Canlı Skor Testi — Lothien ≥ 70 sepeti vs evren
Her ay başında, önceki son skor gününde Lothien skoru ≥ 70 olan hisselerden eşit-ağırlık sepet kurulsaydı ne olurdu? Yayınlanmış skorlarla, ay ay.
| Ay | Sepet (n) | Sepet | Evren | Alpha |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 65 | +4.95% | +6.41% | -1.46 pp |
| 2026-05 | 64 | +3.12% | +2.43% | +0.7 pp |
| 2026-06 | 64 | -2.41% | +1.21% | -3.63 pp |
| 2026-07 | 60 | +7.96% | +2.55% | +5.42 pp |
| 2026-08 | 88 | +2.55% | +1.54% | +1.01 pp |
| 2026-09 (devam) | 78 | +0.32% | -0.43% | +0.74 pp |
| Kümülatif | +17.3% | +14.37% | +2.93 pp |
Ay başından önceki son skor gününde Lothien ≥ 70 sepeti (eşit ağırlık) vs aynı gün skorlanan tüm evren (eşit ağırlık); ay-başı→ay-sonu son kapanışlar.
İşlem maliyeti/temettü hariç; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.