TNSEPublic Joint Stock Company Group of Companies TNS energo

🇷🇺 MOEX
3530.00
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
28/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -401.4750 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
19/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (19/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₽1.4B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-163.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-16.9 düştü. Şirket daralmada.
Negatif ROE
ROE: %-25.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+19.5 artabilir (-₽1.4B → -₽1.1B).

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%55.1
VaR 95% ?
%5.55
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.70
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.0
09.12.2025 → 10.07.2026
Асимметрия ?
1.39
Parametrik%5.55
Historik%4.48
Cornish-Fisher%3.60
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-25.5%
ROIC ?
7.4%
Значение DCF ?
223.65
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-1.4B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-163.5 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (807.7M RUB)
Yıllık hasılat daraldı (%-16.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %59.1
Net kâr marjı negatif: %-169.8 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-1.6B RUB)
FAVÖK marjı düşük: %-192.0
Toplam borç: 642.3M RUB
Net borç: 556.9M RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran: 1.21x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 85.4M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 337.9M RUB
ROE negatif: %-6.3 — zarar var
ROA düşük: %-5.3
Toplam varlıklar: 25.7B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 21.7B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 477.2M RUB
Ödenmiş sermaye: 13.7M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 313.7M RUB
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3201.04 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %7
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-169.8
Net kâr marjı %-169.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-25.3
ROE %-25.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-192.0
FAVÖK marjı %-192.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %59.1
Hasılat başına brüt kâr %59.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %41.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %41.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı 2.23x Сектор: 1.83x
PD/DD 2.23x — sektör medyanının (1.83x) %22 üzerinde.
Задолженность
Cari Oran 1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -1.9x
Faiz karşılama -1.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-16.9
Hasılat yıllık %-16.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-163.5
Net kâr yıllık %-163.5 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-25.5%
Eksi %25.5 beklenen değer (2628.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2749.27 | DCF hedefi: 882.50
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı -1.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.4
ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin (44.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
223.65
DCF (223.65) güncel fiyatın %93.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3530.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -401.4750 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
2.23x vs 1.83x
Sektörden %22 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%7.4 vs %44.0 WACC
ROIC 36.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3530.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 3530.00
TRAMA: 3201.04
Разница: %+10.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
TNSE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.