/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽972.8
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-21.2%
ROIC ?
24.9%
DCF Мәні ?
258.58
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3668
2011-11-21 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.8
VaR 95% ?
%4.24
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.99
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.73
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.0
30.03.2026 → 16.07.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%4.24
Historik%3.82
Cornish-Fisher%3.84
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (574.20), TRAMA-99 çizgisi (548.55) ile yakın seviyede (%+4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 574.2
TRAMA: 548.5527
Айырмашылық: %+4.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%15.7
Net kâr marjı %15.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.2
ROE %21.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%24.7
FAVÖK marjı %24.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%86.7
Hasılat başına brüt kâr %86.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
6.1x
Сектор: 4.8x
F/K 6.1x — sektör medyanının (4.8x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.29x
Сектор: 0.80x
PD/DD 1.29x — sektör medyanının %61 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.9x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (3.5x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
128.7x
Faiz karşılama 128.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.2%
Eksi %21.2 beklenen değer (452.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 454.24 | PD/DD hedefi: 376.75 | EV/EBITDA hedefi: 519.33 | DCF hedefi: 258.58
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%24.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 128.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.9
ROIC (%24.9) sermaye maliyetinin (35.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %35.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
258.58
DCF (258.58) güncel fiyatın %55.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 574.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽972.8
Graham içsel değer: ₽972.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.1x
vs 4.8x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.29x
vs 0.80x
Sektörden %61 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x
vs 3.5x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.9
vs %35.3 WACC
ROIC 10.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.7
vs %24.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TATN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.