/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-21.5%
ROIC ?
17.3%
DCF Мәні ?
192.53
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
676
2023-11-30 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.9
VaR 95% ?
%3.31
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.72
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.09
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.7
19.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.57
Parametrik%3.31
Historik%3.12
Cornish-Fisher%2.89
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (831.05), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 831.0499877929688
TRAMA: 739.7485
Айырмашылық: %+12.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
15.1x
Сектор: 19.1x
F/K 15.1x — sektör medyanına (19.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.60x
Сектор: 4.79x
PD/DD 8.60x — sektör medyanının %80 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.0x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (8.5x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
39.2x
Faiz karşılama 39.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.5%
Eksi %21.5 beklenen değer (652.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1050.98 | PD/DD hedefi: 528.62 | EV/EBITDA hedefi: 707.54 | DCF hedefi: 207.76
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 39.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.3
ROIC (%17.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %16.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
192.53
DCF (192.53) güncel fiyatın %76.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 831.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.1x
vs 19.1x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.60x
vs 4.79x
Sektörden %80 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x
vs 8.5x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.3
vs %16.9 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TATATECH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.