SVETJSC Svetofor Group

🇷🇺 MOEX
9.56
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Graham ?
₽13.7
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽6M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1951.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-34.3 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.80x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽6M) ama FCF negatif (-₽20M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.3. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.3 artabilir (₽6M → ₽8M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.9
VaR 95% ?
%4.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.43
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.78
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%53.2
17.11.2025 → 16.07.2026
Асимметрия ?
2.26
Parametrik%4.59
Historik%3.28
Cornish-Fisher%1.66
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-1.3%
ROIC ?
13.7%
Значение DCF ?
0.26
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (6.4M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+1951.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (77.7M RUB)
Yıllık hasılat daraldı (%-34.3)
Brüt kâr marjı düşük: %19.9
Net kâr marjı: %8.3
FAVÖK yatay seyrede (12.5M RUB)
FAVÖK marjı: %16.1
Toplam borç: 180.0M RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 128.5M RUB
Borç/Özkaynak oranı: 1.11x
Cari oran: 1.07x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 51.5M RUB
Serbest nakit akışı negatif: -19.7M RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 459.1M RUB (%+0.0)
Özkaynak: 161.5M RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 12.4M RUB
Ödenmiş sermaye: 22.3M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 10.9M RUB
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.05 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.3
Net kâr marjı %8.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.9
ROE %15.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.1
FAVÖK marjı %16.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %19.9
Hasılat başına brüt kâr %19.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-25.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-25.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 8.3x Сектор: 10.1x
F/K 8.3x — sektör medyanına (10.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.32x Сектор: 1.81x
PD/DD 1.32x — sektör medyanı (1.81x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 6.8x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanının (4.9x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.5x
Faiz karşılama 1.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-34.3
Hasılat yıllık %-34.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1951.2
Net kâr yıllık %1951.2 artmış (2022/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.3%
Eksi %1.3 beklenen değer (9.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 12.46 | PD/DD hedefi: 13.76 | EV/EBITDA hedefi: 6.88 | DCF hedefi: 2.39
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%13.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 46/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.7
ROIC (%13.7) sermaye maliyetinin (32.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %32.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.26
DCF (0.26) güncel fiyatın %97.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9.56
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽13.7
Graham içsel değer: ₽13.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.3x vs 10.1x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.32x vs 1.81x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.8x vs 4.9x
Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.7 vs %32.5 WACC
ROIC 18.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3 vs %16.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (9.56), TRAMA-99 çizgisi (10.05) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 9.56
TRAMA: 10.05
Разница: %-4.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
SVET — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.