/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₽1,298.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+103.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-10.3 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.80x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽1.2B) ama FCF negatif (-₽1.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.81. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %32.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+29.1 artabilir (₽1.2B → ₽1.6B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%68.3
VaR 95% ?
%7.10
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%61.2
09.12.2025 → 16.07.2026
Асимметрия ?
6.27
Parametrik%7.10
Historik%4.44
Cornish-Fisher%-10.52
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+91.0%
ROIC ?
21.0%
Значение DCF ?
478.20
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.2B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+103.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (20.6B RUB)
Yıllık hasılat daraldı (%-10.3)
Brüt kâr marjı düşük: %19.0
Net kâr marjı: %6.0
FAVÖK yatay seyrede (2.2B RUB)
FAVÖK marjı düşük: %10.8
Toplam borç: 12.6B RUB
Net borç: 12.1B RUB
Borç/Özkaynak oranı: 0.83x
Cari oran: 1.10x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 438.0M RUB
İşletme nakit akışı negatif: -298.8M RUB
Serbest nakit akışı negatif: -1.5B RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %8.2
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 70.6B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 15.1B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 1.7B RUB
Ödenmiş sermaye: 31.5M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 3.7B RUB
CAPEX: 1.2B RUB (Hasılatın %5.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 373.50 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%32.7
ROE %32.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%10.8
FAVÖK marjı %10.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%19.0
Hasılat başına brüt kâr %19.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
2.5x
Сектор: 10.1x
F/K 2.5x — sektör medyanının (10.1x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.81x
Сектор: 1.81x
PD/DD 0.81x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.7x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (4.9x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.83x
Borç/Özkaynak 0.83x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-10.3
Hasılat yıllık %-10.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+103.0
Net kâr yıllık %103.0 artmış (2023/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+91.0%
Artı %91.0 beklenen değer (740.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1164.00 | PD/DD hedefi: 957.22 | EV/EBITDA hedefi: 697.73 | DCF hedefi: 478.20
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%21.0) – WACC (%26.5) farkı -5.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.0
ROIC (%21.0) sermaye maliyetinin (26.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %26.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
478.20
DCF modeli 478.20 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %23.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 388.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽1,298.2
Graham içsel değer: ₽1,298.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.5x
vs 10.1x
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.81x
vs 1.81x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 4.9x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.0
vs %26.5 WACC
ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.0
vs %10.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (388.00), TRAMA-99 çizgisi (373.50) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 388.00
TRAMA: 373.50
Разница: %+3.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SVAV — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.