/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-14.8%
ROIC ?
21.3%
DCF Мәні ?
165.82
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1635
2020-01-27 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.1
VaR 95% ?
%3.75
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.30
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.91
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.4
19.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
1.35
Parametrik%3.75
Historik%3.17
Cornish-Fisher%2.56
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (517.45), TRAMA-99 çizgisi (499.07) ile yakın seviyede (%+3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 517.4500122070312
TRAMA: 499.0688
Айырмашылық: %+3.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
11.1x
Сектор: 14.3x
F/K 11.1x — sektör medyanına (14.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.62x
Сектор: 4.32x
PD/DD 7.62x — sektör medyanının %76 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.3x
Сектор: 6.6x
EV/EBITDA 9.3x — sektör medyanının (6.6x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
463.3x
Faiz karşılama 463.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.8%
Eksi %14.8 beklenen değer (440.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 665.94 | PD/DD hedefi: 343.42 | EV/EBITDA hedefi: 368.36 | DCF hedefi: 165.82
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 463.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.3
ROIC (%21.3) sermaye maliyetini 5.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
165.82
DCF (165.82) güncel fiyatın %68.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 517.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.1x
vs 14.3x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.62x
vs 4.32x
Sektörden %76 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.3x
vs 6.6x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.3
vs %15.4 WACC
ROIC 5.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SUMICHEM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.