SPBESt. Petersburg Exchange

🇷🇺 MOEX
173.70
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
31/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₽128.9
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽148M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.0. Her 100₽ satıştan 16₽ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.29x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽196M) kârın %132'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 38.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.7. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.7
VaR 95% ?
%5.10
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.19
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.14
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%62.3
01.12.2025 → 17.07.2026
Асимметрия ?
-0.07
Parametrik%5.10
Historik%4.08
Cornish-Fisher%4.67
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-22.1%
ROIC ?
4.7%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+23.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 141.11 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %16.0
Net kâr marjı %16.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.0
ROE %2.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %48.4
FAVÖK marjı %48.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %77.0
Hasılat başına brüt kâr %77.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %21.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 38.9x Сектор: 7.8x
F/K 38.9x — sektör medyanının (7.8x) %397 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.05x Сектор: 1.77x
PD/DD 1.05x — sektör medyanının (1.77x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 17.7x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 17.7x — sektör medyanının (9.4x) %88 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.29x
Cari oran 0.29x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1.0x
Faiz karşılama 1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-22.1%
Eksi %22.1 beklenen değer (135.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 43.42 | PD/DD hedefi: 294.97 | EV/EBITDA hedefi: 92.46
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 1.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 20/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (40.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽128.9
Graham içsel değer: ₽128.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
38.9x vs 7.8x
Sektör medyanının %397 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.05x vs 1.77x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.7x vs 9.4x
Sektörden %88 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7 vs %40.2 WACC
ROIC 35.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.0 vs %48.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (173.70), TRAMA-99 çizgisinin %23.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 173.70
TRAMA: 141.11
Разница: %+23.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SPBE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.