/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₽128.9
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Бағалау
Әлеует?
-17.1%
ROIC ?
4.7%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
1176
2021-11-19 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%55.3
VaR 95% ?
%5.92
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.29
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.88
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%61.8
01.12.2025 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%5.92
Historik%4.96
Cornish-Fisher%4.98
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (131.20), TRAMA-99 çizgisi (136.08) ile yakın seviyede (%-3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 131.2
TRAMA: 136.0761
Айырмашылық: %-3.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%16.0
Net kâr marjı %16.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.0
ROE %2.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%48.4
FAVÖK marjı %48.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%77.0
Hasılat başına brüt kâr %77.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
29.4x
Сектор: 6.8x
F/K 29.4x — sektör medyanının (6.8x) %331 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.79x
Сектор: 1.58x
PD/DD 0.79x — sektör medyanının (1.58x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.5x
Сектор: 8.8x
EV/EBITDA 14.5x — sektör medyanının (8.8x) %65 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.29x
Cari oran 0.29x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.0x
Faiz karşılama 1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-17.1%
Eksi %17.1 beklenen değer (108.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 32.80 | PD/DD hedefi: 262.43 | EV/EBITDA hedefi: 79.44
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 1.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 20/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (37.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽128.9
Graham içsel değer: ₽128.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
29.4x
vs 6.8x
Sektör medyanının %331 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.79x
vs 1.58x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.5x
vs 8.8x
Sektörden %65 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7
vs %37.9 WACC
ROIC 33.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.0
vs %48.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SPBE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.