SIBNGazprom Neft

🇷🇺 MOEX
580.00
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽1,093.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽125.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.4. Her 100₽ satıştan 16₽ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽117.4B) kârın %93'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.1
VaR 95% ?
%3.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.48
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.28
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.9
18.03.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
-0.18
Parametrik%3.15
Historik%2.73
Cornish-Fisher%3.07
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-2.3%
ROIC ?
17.7%
Значение DCF ?
441.06
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (125.9B RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (767.1B RUB)
Brüt kâr marjı güçlü: %54.2
Net kâr marjı yüksek: %16.4
FAVÖK yatay seyrede (221.7B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %28.9
Toplam borç: 827.5B RUB
Net borç: 254.1B RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.35x
Cari oran < 1: 0.89x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 573.4B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 235.5B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 117.4B RUB
ROE düşük: %5.4
ROA: %2.5
Toplam varlıklar: 4,960.5B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 2,348.1B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 140.3B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 16.6x (Faiz: 13.4B RUB)
Ödenmiş sermaye: 4.7B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -148.2B RUB — kısa vadeli baskı
CAPEX: 118.1B RUB (Hasılatın %15.4'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 545.94 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %25
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %16.4
Net kâr marjı %16.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %21.4
ROE %21.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %28.9
FAVÖK marjı %28.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %54.2
Hasılat başına brüt kâr %54.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %15.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 5.4x Сектор: 5.5x
F/K 5.4x — sektör medyanına (5.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.17x Сектор: 0.93x
PD/DD 1.17x — sektör medyanının (0.93x) %25 üzerinde.
EV/EBITDA 3.4x Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 16.6x
Faiz karşılama 16.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.3%
Eksi %2.3 beklenen değer (566.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 590.73 | PD/DD hedefi: 488.05 | EV/EBITDA hedefi: 694.47 | DCF hedefi: 441.06
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%17.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 16.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.7
ROIC (%17.7) sermaye maliyetinin (29.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %29.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
441.06
DCF (441.06) güncel fiyatın %24.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 580.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽1,093.1
Graham içsel değer: ₽1,093.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.4x vs 5.5x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.17x vs 0.93x
Sektörden %25 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x vs 4.0x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.7 vs %29.8 WACC
ROIC 12.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.4 vs %28.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (580.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 580.00
TRAMA: 545.94
Разница: %+6.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SIBN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.