SFINSFI (Sistema Finance)

🇷🇺 MOEX
572.00
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽1,470.3
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽2.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.1. Her 100₽ satıştan 19₽ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽811M fazla. Borç riski düşük.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.63. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%96.4
VaR 95% ?
%10.11
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%14.25
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%12.53
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%85.4
09.12.2025 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.10
Parametrik%10.11
Historik%5.10
Cornish-Fisher%6.62
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+12.9%
Значение DCF ?
181.85
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 581.63 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %19.1
Net kâr marjı %19.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %59.3
FAVÖK marjı %59.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %98.8
Hasılat başına brüt kâr %98.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 5.4x Сектор: 10.5x
F/K 5.4x — sektör medyanının (10.5x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.63x Сектор: 0.94x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (0.94x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 1.7x Сектор: 24.0x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (24.0x) %93 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 3608.0x
Faiz karşılama 3608.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.9%
Artı %12.9 beklenen değer (646.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1106.06 | PD/DD hedefi: 876.02 | EV/EBITDA hedefi: 1716.00 | DCF hedefi: 181.85
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 3608.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
181.85
DCF (181.85) güncel fiyatın %68.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 572.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽1,470.3
Graham içsel değer: ₽1,470.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.4x vs 10.5x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.63x vs 0.94x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.7x vs 24.0x
Sektörden %93 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.1 vs %59.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (572.00), TRAMA-99 çizgisi (581.63) ile yakın seviyede (%-1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 572.00
TRAMA: 581.63
Разница: %-1.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SFIN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.