/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₽60.9
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
+1.9%
ROIC ?
6.0%
DCF Мәні ?
22.51
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
71
2026-06-09 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
70 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%77.3
VaR 95% ?
%8.10
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.42
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.31
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%38.3
10.06.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
1.83
Parametrik%8.10
Historik%6.63
Cornish-Fisher%4.50
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (34.81), TRAMA-99 çizgisi (34.81) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 34.81
TRAMA: 34.81
Айырмашылық: %+0.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%13.8
Net kâr marjı %13.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.1
ROE %13.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%43.0
FAVÖK marjı %43.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%31.6
Hasılat başına brüt kâr %31.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-11.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-11.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
7.5x
Сектор: 7.5x
F/K 7.5x — sektör medyanına (7.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.98x
Сектор: 1.68x
PD/DD 0.98x — sektör medyanının (1.68x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.2x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (3.5x) %48 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.68x
Borç/Özkaynak 1.68x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.5
Hasılat yıllık %-2.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-52.4
Net kâr yıllık %-52.4 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+1.9%
Artı %1.9 beklenen değer (35.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 33.88 | PD/DD hedefi: 61.09 | EV/EBITDA hedefi: 23.48 | DCF hedefi: 22.51
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (21.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %21.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.51
DCF (22.51) güncel fiyatın %35.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 34.81
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽60.9
Graham içsel değer: ₽60.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.5x
vs 7.5x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.98x
vs 1.68x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 3.5x
Sektörden %48 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.0
vs %21.1 WACC
ROIC 15.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.8
vs %43.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SELG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.