SCHPSchwab U.S. TIPS ETF

🇪🇺 Euronext
70.70
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
€73.1
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-39.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.82x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.04x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€29M) kârın %542'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.82. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.8
VaR 95% ?
%3.70
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.7
29.01.2026 → 05.02.2026
Асимметрия ?
-2.05
Parametrik%3.70
Historik%3.08
Cornish-Fisher%4.05
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+37.1%
ROIC ?
5.3%
Значение DCF ?
723.32
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 75.43 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.7
Net kâr marjı %1.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.6
ROE %1.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.7
FAVÖK marjı %16.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %87.2
Hasılat başına brüt kâr %87.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 25.6x Сектор: 13.4x
F/K 25.6x — sektör medyanının (13.4x) %90 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.82x Сектор: 1.53x
PD/DD 0.82x — sektör medyanının (1.53x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.2x Сектор: 5.7x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanı (5.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.04x
Cari oran 2.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 6.0x
Net Borç/EBITDA 6.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.88x
Borç/Özkaynak 1.88x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.3
Hasılat yıllık %5.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-39.5
Net kâr yıllık %-39.5 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+37.1%
Artı %37.1 beklenen değer (96.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 36.33 | PD/DD hedefi: 131.74 | EV/EBITDA hedefi: 77.65 | DCF hedefi: 212.10
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%5.3) – WACC (%5.2) farkı +0.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 6.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.0 puan) aşıyor.
WACC: %5.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
723.32
DCF modeli 723.32 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %923.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 70.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€73.1
Graham değeri (€73.1) güncel fiyata yakın (%+3.4). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
25.6x vs 13.4x
Sektör medyanının %90 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.82x vs 1.53x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x vs 5.7x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3 vs %5.2 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.7 vs %16.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (70.70), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 70.70
TRAMA: 75.43
Разница: %-6.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SCHP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.