SCHPSchwab U.S. TIPS ETF

Sanayi

🇪🇺 Euronext

78.70

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

64/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

62/100

Dalio Risk ?

71/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+49.0%

ROIC ?

5.1%

قيمة DCF ?

506.47

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%381.3

VaR 95% ?

%37.86

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%54.23

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%20.69

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%71.3

10.09.2025 → 23.06.2026

الانحراف ?

7.37

Parametrik%37.86

Historik%3.29

Cornish-Fisher%-67.92

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (78.70), TRAMA-99 çizgisinin %11.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 78.7

TRAMA: 70.3992

الفرق: %+11.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 7.1x القطاع: 6.3x

F/K 7.1x — sektör medyanının (6.3x) %13 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 0.92x القطاع: 1.60x

PD/DD 0.92x — sektör medyanının (1.60x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.6x القطاع: 2.2x

EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanı (2.2x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.8x

Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 1.89x

Borç/Özkaynak 1.89x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 12.7x

Faiz karşılama 12.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

64/100

İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+49.0%

Artı %49.0 beklenen değer (117.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 69.64 | PD/DD hedefi: 141.28 | EV/EBITDA hedefi: 106.57 | DCF hedefi: 236.10

Damodaran Değerleme

62/100

Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%5.1) – WACC (%6.4) farkı -1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

71/100

Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 12.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%5.1

ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (6.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %6.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

506.47

DCF modeli 506.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %543.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 78.70

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

7.1x vs 6.3x

Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.92x vs 1.60x

Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.6x vs 2.2x

Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%5.1 vs %6.4 WACC

ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

SCHP — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.