TR EN AR RU KK

SBERPSberbank of Russia

Banks & Finance
🇷🇺 MOEX
286.04
RUB
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
38/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
13/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₽278.8
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Lothien Sağlamlık Özeti
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽68.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-78.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-15.6 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽1,485.0B fazla. Borç riski düşük.
Düşük ROE
ROE: %4.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%16.9
VaR 95% ?
%1.76
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.49
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.68
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.5
23.04.2026 → 20.07.2026
Çarpıklık ?
-1.24
Parametrik%1.76
Historik%1.66
Cornish-Fisher%1.95
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-30.8%
DCF Değer ?
54.05
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (68.8B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-78.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (537.5B RUB)
Yıllık hasılat daraldı (%-15.6)
Net kâr marjı: %12.8
Toplam borç: 1,221.9B RUB
Net nakit pozisyonunda: -1,485.0B RUB (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.21x
Nakit ve benzerleri: 2,706.9B RUB
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 41,871.8B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 5,814.7B RUB (%+0.0)
Ödenmiş sermaye: 21.5B RUB
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 294.56 RUB
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %12.8
Net kâr marjı %12.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.7
ROE %4.7 — düşük özkaynak getirisi.
Değerleme
F/K Oranı 22.4x Sektör: 10.5x
F/K 22.4x — sektör medyanının (10.5x) %114 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.06x Sektör: 0.94x
PD/DD 1.06x — sektör medyanının (0.94x) %13 üzerinde.
Borçluluk
Borç / Özkaynak 0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %-15.6
Hasılat yıllık %-15.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-78.0
Net kâr yıllık %-78.0 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.8%
Eksi %30.8 beklenen değer (198.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 130.87 | PD/DD hedefi: 255.73 | DCF hedefi: 71.51
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 75/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
54.05
DCF (54.05) güncel fiyatın %81.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 286.04
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽278.8
Graham içsel değer: ₽278.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
22.4x vs 10.5x
Sektör medyanının %114 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.06x vs 0.94x
Sektörden %13 daha pahalı (defter değerine göre)
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (286.04), TRAMA-99 çizgisi (294.56) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 286.04
TRAMA: 294.56
Fark: %-2.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
SBERP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.