SBERPSberbank of Russia

🇷🇺 MOEX
286.04
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
13/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₽278.8
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽68.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-78.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-15.6 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽1,485.0B fazla. Borç riski düşük.
Düşük ROE
ROE: %4.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%16.9
VaR 95% ?
%1.76
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.5
23.04.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
-1.24
Parametrik%1.76
Historik%1.66
Cornish-Fisher%1.95
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.8%
Значение DCF ?
54.05
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (68.8B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-78.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (537.5B RUB)
Yıllık hasılat daraldı (%-15.6)
Net kâr marjı: %12.8
Toplam borç: 1,221.9B RUB
Net nakit pozisyonunda: -1,485.0B RUB (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.21x
Nakit ve benzerleri: 2,706.9B RUB
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 41,871.8B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 5,814.7B RUB (%+0.0)
Ödenmiş sermaye: 21.5B RUB
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 294.56 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.8
Net kâr marjı %12.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.7
ROE %4.7 — düşük özkaynak getirisi.
Оценка
F/K Oranı 22.4x Сектор: 10.5x
F/K 22.4x — sektör medyanının (10.5x) %114 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.06x Сектор: 0.94x
PD/DD 1.06x — sektör medyanının (0.94x) %13 üzerinde.
Задолженность
Borç / Özkaynak 0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-15.6
Hasılat yıllık %-15.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-78.0
Net kâr yıllık %-78.0 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.8%
Eksi %30.8 beklenen değer (198.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 130.87 | PD/DD hedefi: 255.73 | DCF hedefi: 71.51
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 75/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
54.05
DCF (54.05) güncel fiyatın %81.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 286.04
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽278.8
Graham içsel değer: ₽278.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.4x vs 10.5x
Sektör medyanının %114 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.06x vs 0.94x
Sektörden %13 daha pahalı (defter değerine göre)
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (286.04), TRAMA-99 çizgisi (294.56) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 286.04
TRAMA: 294.56
Разница: %-2.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
SBERP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.