/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
13/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₽278.8
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
-31.8%
Значение DCF ?
54.05
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
76
2026-06-11 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
75 дней
Годовая волатильность ?
%24.4
VaR 95% ?
%2.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.79
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.39
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.0
17.06.2026 → 21.07.2026
Асимметрия ?
-1.25
Parametrik%2.74
Historik%2.78
Cornish-Fisher%3.14
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (271.97), TRAMA-99 çizgisi (271.97) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 271.97
TRAMA: 271.97
Разница: %+0.0
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%12.8
Net kâr marjı %12.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.7
ROE %4.7 — düşük özkaynak getirisi.
Оценка
F/K Oranı
21.3x
Сектор: 9.8x
F/K 21.3x — sektör medyanının (9.8x) %117 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.01x
Сектор: 0.86x
PD/DD 1.01x — sektör medyanının (0.86x) %17 üzerinde.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-15.6
Hasılat yıllık %-15.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-78.0
Net kâr yıllık %-78.0 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-31.8%
Eksi %31.8 beklenen değer (185.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 122.51 | PD/DD hedefi: 234.29 | DCF hedefi: 67.99
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 75/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
54.05
DCF (54.05) güncel fiyatın %80.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 271.97
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽278.8
Graham içsel değer: ₽278.8. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
21.3x
vs 9.8x
Sektör medyanının %117 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.01x
vs 0.86x
Sektörden %17 daha pahalı (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SBERP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.