TR EN AR RU KK

SBERPSberbank of Russia

Banks & Finance
🇷🇺 MOEX
286.04
RUB
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
38/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
13/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₽278.8
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Lothien беріктік қорытындысы
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽68.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-78.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-15.6 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽1,485.0B fazla. Borç riski düşük.
Düşük ROE
ROE: %4.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%16.9
VaR 95% ?
%1.76
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.49
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.68
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.5
23.04.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
-1.24
Parametrik%1.76
Historik%1.66
Cornish-Fisher%1.95
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-30.8%
DCF Мәні ?
54.05
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (68.8B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-78.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (537.5B RUB)
Yıllık hasılat daraldı (%-15.6)
Net kâr marjı: %12.8
Toplam borç: 1,221.9B RUB
Net nakit pozisyonunda: -1,485.0B RUB (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.21x
Nakit ve benzerleri: 2,706.9B RUB
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 41,871.8B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 5,814.7B RUB (%+0.0)
Ödenmiş sermaye: 21.5B RUB
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 294.56 RUB
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %12.8
Net kâr marjı %12.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.7
ROE %4.7 — düşük özkaynak getirisi.
Бағалау
F/K Oranı 22.4x Сектор: 10.5x
F/K 22.4x — sektör medyanının (10.5x) %114 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.06x Сектор: 0.94x
PD/DD 1.06x — sektör medyanının (0.94x) %13 üzerinde.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak 0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-15.6
Hasılat yıllık %-15.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-78.0
Net kâr yıllık %-78.0 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.8%
Eksi %30.8 beklenen değer (198.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 130.87 | PD/DD hedefi: 255.73 | DCF hedefi: 71.51
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 75/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
54.05
DCF (54.05) güncel fiyatın %81.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 286.04
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽278.8
Graham içsel değer: ₽278.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.4x vs 10.5x
Sektör medyanının %114 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.06x vs 0.94x
Sektörden %13 daha pahalı (defter değerine göre)
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (286.04), TRAMA-99 çizgisi (294.56) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 286.04
TRAMA: 294.56
Айырмашылық: %-2.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
SBERP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.