/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
13/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₽278.8
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
-32.1%
قيمة DCF ?
54.05
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
3668
2011-11-21 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%19.1
VaR 95% ?
%2.02
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.84
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.96
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.9
23.04.2026 → 21.07.2026
الانحراف ?
-0.20
Parametrik%2.02
Historik%1.81
Cornish-Fisher%1.91
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (274.62), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 274.62
TRAMA: 296.434
الفرق: %-7.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%12.8
Net kâr marjı %12.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.7
ROE %4.7 — düşük özkaynak getirisi.
التقييم
F/K Oranı
21.5x
القطاع: 9.8x
F/K 21.5x — sektör medyanının (9.8x) %119 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.02x
القطاع: 0.86x
PD/DD 1.02x — sektör medyanının (0.86x) %18 üzerinde.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-15.6
Hasılat yıllık %-15.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-78.0
Net kâr yıllık %-78.0 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.1%
Eksi %32.1 beklenen değer (186.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 122.51 | PD/DD hedefi: 234.29 | DCF hedefi: 68.66
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 81/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
54.05
DCF (54.05) güncel fiyatın %80.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 274.62
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽278.8
Graham içsel değer: ₽278.8. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
21.5x
vs 9.8x
Sektör medyanının %119 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.02x
vs 0.86x
Sektörden %18 daha pahalı (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SBER — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.