SAREPPublic Joint Stock Company Saratovenergo

🇷🇺 MOEX
0.42
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
88/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
87/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₽1.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
88/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (88/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽237M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+48.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽1.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽237M) kârın %100'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %59.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 88/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.2
VaR 95% ?
%3.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.9
02.02.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
1.16
Parametrik%3.85
Historik%3.03
Cornish-Fisher%2.80
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+116.7%
ROIC ?
1178.3%
Значение DCF ?
1.04
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2024/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (237.1M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+48.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (6.2B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı düşük: %3.8
FAVÖK yatay seyrede (327.4M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %5.3
Toplam borç: 344.0M RUB
Net nakit pozisyonunda: -1.5B RUB (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.22x
Cari oran: 1.32x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.9B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 288.5M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 237.2M RUB
ROE: %14.9
ROA: %5.3
Toplam varlıklar: 4.5B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 1.6B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 244.1M RUB
Ödenmiş sermaye: 4.9B RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 821.5M RUB
CAPEX: 51.3M RUB (Hasılatın %0.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+20.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.35 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %76'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.8
Net kâr marjı %3.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %59.7
ROE %59.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %5.3
FAVÖK marjı %5.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 2.2x Сектор: 10.1x
F/K 2.2x — sektör medyanının (10.1x) %79 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.30x Сектор: 1.81x
PD/DD 1.30x — sektör medyanı (1.81x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 0.4x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 0.4x — sektör medyanının (4.9x) %92 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.9
Hasılat yıllık %4.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+48.3
Net kâr yıllık %48.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 198.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 135.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
88/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (88/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+116.7%
Artı %116.7 beklenen değer (0.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.27 | PD/DD hedefi: 0.69 | EV/EBITDA hedefi: 1.27 | DCF hedefi: 1.04
Damodaran Değerleme
87/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (87/100). ROIC (%1178.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1178.3
ROIC (%1178.3) sermaye maliyetini 1134.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %44.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.04
DCF modeli 1.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %145.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.42
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽1.2
Graham içsel değer: ₽1.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.2x vs 10.1x
Sektör medyanının %79 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.30x vs 1.81x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.4x vs 4.9x
Sektörden %92 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1178.3 vs %44.1 WACC
ROIC 1134.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.8 vs %5.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.42), TRAMA-99 çizgisinin %20.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 0.42
TRAMA: 0.35
Разница: %+20.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
SAREP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.