/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
25/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
R$24.8
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-15.3%
DCF Мәні ?
6.44
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4197
2009-10-07 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.2
VaR 95% ?
%3.19
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.52
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.11
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.7
28.01.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.99
Parametrik%3.19
Historik%2.69
Cornish-Fisher%2.26
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (29.56), TRAMA-99 çizgisi (28.90) ile yakın seviyede (%+2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 29.56
TRAMA: 28.8951
Айырмашылық: %+2.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%26.7
Net kâr marjı %26.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.7
ROE %5.7 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%81.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %81.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
18.3x
Сектор: 12.6x
F/K 18.3x — sektör medyanının (12.6x) %46 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.75x
Сектор: 2.21x
PD/DD 1.75x — sektör medyanı (2.21x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.2
Hasılat yıllık %0.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.5
Net kâr yıllık %3.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.3%
Eksi %15.3 beklenen değer (25.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 20.77 | PD/DD hedefi: 38.27 | DCF hedefi: 7.39
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 87/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.44
DCF (6.44) güncel fiyatın %78.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 29.56
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
R$24.8
Graham içsel değer: R$24.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
18.3x
vs 12.6x
Sektör medyanının %46 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.75x
vs 2.21x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SANB11 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.