/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
15/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
₽8.5
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Бағалау
Әлеует?
+6.5%
ROIC ?
0.1%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
2849
2015-03-30 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.2
VaR 95% ?
%4.51
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.36
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.99
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%56.2
12.03.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%4.51
Historik%3.92
Cornish-Fisher%4.07
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (26.55), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 26.555
TRAMA: 28.2553
Айырмашылық: %-6.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%14.8
FAVÖK marjı %14.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%23.3
Hasılat başına brüt kâr %23.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 7.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (7.5x) %1230 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.43x
Сектор: 1.68x
PD/DD 0.43x — sektör medyanının (1.68x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
0.88x
Cari oran 0.88x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
426.7x
Net Borç/EBITDA 426.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.82x
Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+6.5%
Artı %6.5 beklenen değer (28.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 6.64 | PD/DD hedefi: 79.66 | EV/EBITDA hedefi: 6.64
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 426.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 36/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (32.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %32.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽8.5
Graham içsel değer: ₽8.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 7.5x
Sektör medyanının %1230 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.43x
vs 1.68x
Sektörden %74 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
579.8x
vs 3.5x
Sektörden %16326 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.1
vs %32.8 WACC
ROIC 32.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
RUAL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.