RTKMRostelecom

🇷🇺 MOEX
42.41
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽103.5
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽7.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.77x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.58x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %16. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.76. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.8
VaR 95% ?
%3.19
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.47
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.11
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.1
20.10.2025 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%3.19
Historik%3.27
Cornish-Fisher%3.02
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+13.3%
ROIC ?
7.0%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (7.1B RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (145.0B RUB)
Brüt kâr marjı güçlü: %75.8
Net kâr marjı düşük: %4.9
FAVÖK yatay seyrede (54.6B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %37.6
Toplam borç: 568.7B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 519.2B RUB
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.03x
Cari oran < 1: 0.58x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 49.6B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 38.1B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B RUB
ROE düşük: %3.8
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 1,102.9B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 187.5B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 15.8B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.6x (Faiz: 9.8B RUB)
Ödenmiş sermaye: 3.4B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -123.4B RUB — kısa vadeli baskı
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %25.5 (37.0B RUB)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 40.29 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.9
Net kâr marjı %4.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.2
ROE %15.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %37.6
FAVÖK marjı %37.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %75.8
Hasılat başına brüt kâr %75.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 5.0x Сектор: 6.1x
F/K 5.0x — sektör medyanına (6.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.76x Сектор: 0.79x
PD/DD 0.76x — sektör medyanı (0.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 3.0x Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.58x
Cari oran 0.58x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 3.03x
Borç/Özkaynak 3.03x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+13.3%
Artı %13.3 beklenen değer (48.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 51.99 | PD/DD hedefi: 45.93 | EV/EBITDA hedefi: 55.56
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.0
ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽103.5
Graham içsel değer: ₽103.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.0x vs 6.1x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.76x vs 0.79x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x vs 4.0x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.0 vs %11.6 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9 vs %37.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (42.41), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 42.41
TRAMA: 40.29
Разница: %+5.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
RTKM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.