ROSNRosneft

🇷🇺 MOEX
375.90
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽1,103.5
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽220.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.73x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %11. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.65. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.4
VaR 95% ?
%3.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.35
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.5
20.03.2026 → 06.07.2026
Асимметрия ?
0.87
Parametrik%3.79
Historik%3.46
Cornish-Fisher%3.00
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+23.4%
ROIC ?
11.9%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (220.8B RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2,052.5B RUB)
Brüt kâr marjı güçlü: %57.0
Net kâr marjı: %10.8
FAVÖK yatay seyrede (538.2B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %26.2
Toplam borç: 4,705.0B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 4,046.0B RUB
Borç/Özkaynak oranı: 0.85x
Cari oran < 1: 0.96x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 659.0B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 291.5B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 23.2B RUB
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 16,457.0B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 5,532.0B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 354.0B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 538.2x (Faiz: 1.0B RUB)
Ödenmiş sermaye: 9.5B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -148.0B RUB — kısa vadeli baskı
CAPEX: 268.2B RUB (Hasılatın %13.1'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 347.92 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.8
Net kâr marjı %10.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.0
ROE %16.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %26.2
FAVÖK marjı %26.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %57.0
Hasılat başına brüt kâr %57.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 4.0x Сектор: 5.5x
F/K 4.0x — sektör medyanına (5.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.65x Сектор: 0.93x
PD/DD 0.65x — sektör medyanının (0.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.5x Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 538.2x
Faiz karşılama 538.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.4%
Artı %23.4 beklenen değer (463.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 514.55 | PD/DD hedefi: 563.61 | EV/EBITDA hedefi: 429.09
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%11.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 538.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetinin (28.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %28.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽1,103.5
Graham içsel değer: ₽1,103.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.0x vs 5.5x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.65x vs 0.93x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.5x vs 4.0x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.9 vs %28.2 WACC
ROIC 16.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.8 vs %26.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (375.90), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 375.90
TRAMA: 347.92
Разница: %+8.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ROSN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.