ROSNRosneft

🇷🇺 MOEX
375.90
RUB
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽1,103.5
Ucuz
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Lothien Robustness Summary
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽220.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.73x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %11. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.65. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%36.4
VaR 95% ?
%3.79
daily max loss
VaR 99% ?
%5.35
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.84
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%41.5
20.03.2026 → 06.07.2026
Skewness ?
0.87
Parametrik%3.79
Historik%3.46
Cornish-Fisher%3.00
Return Distribution
Valuation
Potential?
+23.4%
ROIC ?
11.9%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (220.8B RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2,052.5B RUB)
Brüt kâr marjı güçlü: %57.0
Net kâr marjı: %10.8
FAVÖK yatay seyrede (538.2B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %26.2
Toplam borç: 4,705.0B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 4,046.0B RUB
Borç/Özkaynak oranı: 0.85x
Cari oran < 1: 0.96x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 659.0B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 291.5B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 23.2B RUB
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 16,457.0B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 5,532.0B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 354.0B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 538.2x (Faiz: 1.0B RUB)
Ödenmiş sermaye: 9.5B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -148.0B RUB — kısa vadeli baskı
CAPEX: 268.2B RUB (Hasılatın %13.1'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 347.92 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %10.8
Net kâr marjı %10.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.0
ROE %16.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %26.2
FAVÖK marjı %26.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %57.0
Hasılat başına brüt kâr %57.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı 4.0x Sector: 5.5x
F/K 4.0x — sektör medyanına (5.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.65x Sector: 0.93x
PD/DD 0.65x — sektör medyanının (0.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.5x Sector: 4.0x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran 0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 538.2x
Faiz karşılama 538.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.4%
Artı %23.4 beklenen değer (463.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 514.55 | PD/DD hedefi: 563.61 | EV/EBITDA hedefi: 429.09
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%11.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 538.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetinin (28.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %28.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽1,103.5
Graham içsel değer: ₽1,103.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
4.0x vs 5.5x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.65x vs 0.93x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.5x vs 4.0x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.9 vs %28.2 WACC
ROIC 16.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.8 vs %26.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (375.90), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 375.90
TRAMA: 347.92
Difference: %+8.0
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
ROSN — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.