/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
₽944.6
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+115.1%
ROIC ?
14.5%
قيمة DCF ?
960.62
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
2307
2017-05-25 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%45.0
VaR 95% ?
%4.77
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.70
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.11
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%51.5
09.03.2026 → 07.07.2026
الانحراف ?
0.39
Parametrik%4.77
Historik%4.24
Cornish-Fisher%4.11
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (82.20), TRAMA-99 çizgisinin %17.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 82.2
TRAMA: 99.8467
الفرق: %-17.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%11.0
Net kâr marjı %11.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.3
ROE %8.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.0
FAVÖK marjı %17.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%28.6
Hasılat başına brüt kâr %28.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
1.0x
القطاع: 4.8x
F/K 1.0x — sektör medyanının (4.8x) %79 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.17x
القطاع: 0.80x
PD/DD 0.17x — sektör medyanının (0.80x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.1x
القطاع: 3.5x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanı (3.5x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.36x
Cari oran 0.36x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.8x
Faiz karşılama 11.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-27.3
Hasılat yıllık %-27.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-56.0
Net kâr yıllık %-56.0 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+115.1%
Artı %115.1 beklenen değer (176.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 246.60 | PD/DD hedefi: 246.60 | EV/EBITDA hedefi: 93.78 | DCF hedefi: 246.60
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%14.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 11.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.5
ROIC (%14.5) sermaye maliyetini hafifçe (3.5 puan) aşıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
960.62
DCF modeli 960.62 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1068.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 82.20
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽944.6
Graham içsel değer: ₽944.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
1.0x
vs 4.8x
Sektör medyanının %79 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.17x
vs 0.80x
Sektörden %79 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 3.5x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.5
vs %11.0 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.0
vs %17.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
RNFT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.