RENIRenaissance Insurance Group

🇷🇺 MOEX
72.12
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽114.4
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽898M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽37.2B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽898M) ama FCF negatif (-₽2.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.80. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.7
VaR 95% ?
%2.78
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.88
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.33
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.0
18.12.2025 → 16.07.2026
Асимметрия ?
-0.23
Parametrik%2.78
Historik%2.43
Cornish-Fisher%2.73
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-15.7%
Значение DCF ?
18.05
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (897.7M RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (26.3B RUB)
Net kâr marjı düşük: %3.4
Toplam borç: 4.3B RUB
Net nakit pozisyonunda: -37.2B RUB (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.09x
Nakit ve benzerleri: 41.5B RUB
Serbest nakit akışı negatif: -2.8B RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 178.7B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 50.3B RUB (%+0.0)
Ödenmiş sermaye: 557.0M RUB
CAPEX: 229.4M RUB (Hasılatın %0.9'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 72.95 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.4
Net kâr marjı %3.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.1
ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-10.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 11.2x Сектор: 10.5x
F/K 11.2x — sektör medyanının (10.5x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.80x Сектор: 0.94x
PD/DD 0.80x — sektör medyanı (0.94x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Borç / Özkaynak 0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.7%
Eksi %15.7 beklenen değer (60.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 67.48 | PD/DD hedefi: 85.98 | DCF hedefi: 18.05
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.05
DCF (18.05) güncel fiyatın %75.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 72.12
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽114.4
Graham içsel değer: ₽114.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.2x vs 10.5x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.80x vs 0.94x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (72.12), TRAMA-99 çizgisi (72.95) ile yakın seviyede (%-1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 72.12
TRAMA: 72.95
Разница: %-1.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
RENI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.