/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₽510.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-30.7%
ROIC ?
69.5%
DCF Мәні ?
81.19
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1068
2022-07-08 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%42.4
VaR 95% ?
%4.46
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.28
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.31
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.2
24.09.2025 → 24.06.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%4.46
Historik%4.18
Cornish-Fisher%4.20
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (957.00), TRAMA-99 çizgisi (962.14) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 957.0
TRAMA: 962.1433
Айырмашылық: %-0.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%44.2
Net kâr marjı %44.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%73.4
ROE %73.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%50.6
FAVÖK marjı %50.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%89.2
Hasılat başına brüt kâr %89.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
10.4x
Сектор: 6.8x
F/K 10.4x — sektör medyanının (6.8x) %52 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.61x
Сектор: 1.58x
PD/DD 7.61x — sektör medyanının %382 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.2x
Сектор: 8.8x
EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanının (8.8x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.90x
Cari oran 1.90x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
41.7x
Faiz karşılama 41.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+94.7
Hasılat yıllık %94.7 büyüdü (2022/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+218.1
Net kâr yıllık %218.1 artmış (2022/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.7%
Eksi %30.7 beklenen değer (662.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 673.67 | PD/DD hedefi: 245.06 | EV/EBITDA hedefi: 919.82 | DCF hedefi: 239.25
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 41.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%69.5
ROIC (%69.5) sermaye maliyetini 23.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %46.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
81.19
DCF (81.19) güncel fiyatın %91.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 957.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽510.8
Graham içsel değer: ₽510.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.4x
vs 6.8x
Sektör medyanının %52 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.61x
vs 1.58x
Sektörden %382 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.2x
vs 8.8x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%69.5
vs %46.2 WACC
ROIC 23.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%44.2
vs %50.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %44.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
POSI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.