/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽1,166.7
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-6.7%
ROIC ?
14.8%
DCF Değer ?
598.90
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4096
2010-03-03 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.9
VaR 95% ?
%4.05
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.72
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.92
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%44.5
01.09.2025 → 15.10.2025
Çarpıklık ?
0.06
Parametrik%4.05
Historik%3.68
Cornish-Fisher%3.82
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (572.50), TRAMA-99 çizgisi (574.72) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 572.5
TRAMA: 574.7184
Fark: %-0.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.1
Net kâr marjı %21.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%40.1
ROE %40.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%29.8
FAVÖK marjı %29.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%23.3
Hasılat başına brüt kâr %23.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-36.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-36.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
3.7x
Sektör: 3.7x
F/K 3.7x — sektör medyanına (3.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.47x
Sektör: 1.04x
PD/DD 1.47x — sektör medyanının (1.04x) %42 üzerinde.
EV/EBITDA
4.9x
Sektör: 4.3x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (4.3x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.52x
Cari oran 2.52x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.81x
Borç/Özkaynak 1.81x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.3x
Faiz karşılama 7.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.7%
Eksi %6.7 beklenen değer (534.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 446.69 | EV/EBITDA hedefi: 509.63 | DCF hedefi: 598.90
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%14.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 7.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.8
ROIC (%14.8) sermaye maliyetinin (18.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %18.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
598.90
DCF (598.90) güncel fiyatla (%+4.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 572.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽1,166.7
Graham içsel değer: ₽1,166.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
3.7x
vs 3.7x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.47x
vs 1.04x
Sektörden %42 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 4.3x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.8
vs %18.9 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.1
vs %29.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
PIKK — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.