/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
₽5,824.2
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-21.8%
ROIC ?
38.0%
DCF Мәні ?
11.18
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
3772
2011-07-18 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.0
VaR 95% ?
%2.98
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.18
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.02
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.4
19.03.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.70
Parametrik%2.98
Historik%2.71
Cornish-Fisher%2.37
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5566.00), TRAMA-99 çizgisi (5423.68) ile yakın seviyede (%+2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 5566.0
TRAMA: 5423.6795
Айырмашылық: %+2.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%19.9
Net kâr marjı %19.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%39.4
ROE %39.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%38.8
FAVÖK marjı %38.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%40.8
Hasılat başına brüt kâr %40.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
6.3x
Сектор: 5.4x
F/K 6.3x — sektör medyanının (5.4x) %16 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.29x
Сектор: 1.27x
PD/DD 3.29x — sektör medyanının %159 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.3x
Сектор: 4.8x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanı (4.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.81x
Cari oran 0.81x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.25x
Borç/Özkaynak 1.25x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.8%
Eksi %21.8 beklenen değer (4351.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4793.71 | PD/DD hedefi: 2436.88 | EV/EBITDA hedefi: 6214.14 | DCF hedefi: 1391.50
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%38.0
ROIC (%38.0) sermaye maliyetini hafifçe (3.6 puan) aşıyor.
WACC: %34.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.18
DCF (11.18) güncel fiyatın %99.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5566.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽5,824.2
Graham içsel değer: ₽5,824.2. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.3x
vs 5.4x
Sektör medyanının %16 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.29x
vs 1.27x
Sektörden %159 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x
vs 4.8x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%38.0
vs %34.4 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.9
vs %38.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
PHOR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.