/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$81.1
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+60.5%
ROIC ?
12.7%
DCF Мәні ?
127.39
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6693
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.8
VaR 95% ?
%2.90
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.18
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.07
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.4
13.04.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
-0.15
Parametrik%2.90
Historik%3.12
Cornish-Fisher%2.97
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (50.29), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 50.29
TRAMA: 45.4946
Айырмашылық: %+10.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%26.4
Net kâr marjı %26.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +13.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.4
ROE %19.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%56.9
FAVÖK marjı %56.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%48.2
Hasılat başına brüt kâr %48.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
5.9x
Сектор: 10.5x
F/K 5.9x — sektör medyanının (10.5x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.46x
Сектор: 1.71x
PD/DD 1.46x — sektör medyanı (1.71x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.9x
Сектор: 6.4x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (6.4x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.83x
Borç/Özkaynak 0.83x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
24.4x
Faiz karşılama 24.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.4
Hasılat yıllık %0.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-7.2
Net kâr yıllık %-7.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+60.5%
Artı %60.5 beklenen değer (80.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 96.63 | PD/DD hedefi: 63.70 | EV/EBITDA hedefi: 81.91 | DCF hedefi: 127.39
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%12.7) – WACC (%11.2) farkı +1.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 24.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.7
ROIC (%12.7) sermaye maliyetini hafifçe (1.5 puan) aşıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
127.39
DCF modeli 127.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %153.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 50.29
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$81.1
Graham içsel değer: R$81.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.9x
vs 10.5x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.46x
vs 1.71x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x
vs 6.4x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.7
vs %11.2 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.7
vs %50.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
PETR3 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.