/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$35.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
-7.3%
ROIC ?
14.0%
DCF Мәні ?
73.92
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
10199
1986-03-12 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%67.1
VaR 95% ?
%7.03
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.91
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.13
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%65.0
10.09.2025 → 24.07.2026
Асимметрия ?
2.61
Parametrik%7.03
Historik%5.74
Cornish-Fisher%1.64
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (149.03), TRAMA-99 çizgisinin %15.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 149.03
TRAMA: 176.2659
Айырмашылық: %-15.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%38.2
Net kâr marjı %38.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +18.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.7
ROE %22.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%59.2
FAVÖK marjı %59.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%66.5
Hasılat başına brüt kâr %66.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-28.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-28.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
22.9x
Сектор: 32.7x
F/K 22.9x — sektör medyanına (32.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
13.85x
Сектор: 4.59x
PD/DD 13.85x — sektör medyanının %202 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.3x
Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 18.3x — sektör medyanı (21.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.91x
Cari oran 0.91x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.4x
Net Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
4.15x
Borç/Özkaynak 4.15x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.4x
Faiz karşılama 7.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.3%
Eksi %7.3 beklenen değer (133.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 185.55 | PD/DD hedefi: 53.86 | EV/EBITDA hedefi: 171.49 | DCF hedefi: 73.92
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 7.4x — güçlü. Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 6/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.0
ROIC (%14.0) sermaye maliyetini hafifçe (4.9 puan) aşıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
73.92
DCF (73.92) güncel fiyatın %48.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 144.05
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$35.5
Güncel fiyat Graham değerinin %75.4 üzerinde ($35.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.9x
vs 32.7x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
13.85x
vs 4.59x
Sektörden %202 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.3x
vs 21.8x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.0
vs %9.1 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ORCL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.