/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽308.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+843.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %52.0. Her 100₽ satıştan 52₽ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.63x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽1.3B) ama FCF negatif (-₽3M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 0.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.59. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %148.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.4 artabilir (₽1.3B → ₽1.6B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.9
VaR 95% ?
%4.46
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.32
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.5
03.02.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
3.09
Parametrik%4.46
Historik%3.68
Cornish-Fisher%0.03
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+120.0%
ROIC ?
25.5%
Значение DCF ?
31.50
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.3B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+843.9
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.4B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+30.2)
Brüt kâr marjı: %21.4
Net kâr marjı yüksek: %52.0
FAVÖK yatay seyrede (1.6B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %66.9
Toplam borç: 656.4M RUB
Net borç: 654.8M RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.19x
Cari oran < 1: 0.63x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.6M RUB
Serbest nakit akışı negatif: -2.8M RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %37.1 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %14.4 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar: 8.8B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 3.4B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 325.6M RUB
Ödenmiş sermaye: 63.7M RUB
Net işletme sermayesi negatif: -1.7B RUB — kısa vadeli baskı
CAPEX: 205.5M RUB (Hasılatın %8.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 32.97 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%52.0
Net kâr marjı %52.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%148.6
ROE %148.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%66.9
FAVÖK marjı %66.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%21.4
Hasılat başına brüt kâr %21.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
0.4x
Сектор: 10.1x
F/K 0.4x — sektör medyanının (10.1x) %96 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.59x
Сектор: 1.81x
PD/DD 0.59x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.4x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 0.4x — sektör medyanının (4.9x) %92 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.63x
Cari oran 0.63x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
55.0x
Faiz karşılama 55.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.2
Hasılat yıllık %30.2 büyüdü (2022/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+843.9
Net kâr yıllık %843.9 artmış (2022/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+120.0%
Artı %120.0 beklenen değer (69.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 94.50 | PD/DD hedefi: 94.50 | EV/EBITDA hedefi: 94.50 | DCF hedefi: 31.50
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%25.5) – WACC (%39.6) farkı -14.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 55.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.5
ROIC (%25.5) sermaye maliyetinin (39.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31.50
DCF (31.50) güncel fiyatla (%-0.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 31.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₽308.2
Graham içsel değer: ₽308.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
0.4x
vs 10.1x
Sektör medyanının %96 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.59x
vs 1.81x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.4x
vs 4.9x
Sektörden %92 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.5
vs %39.6 WACC
ROIC 14.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%52.0
vs %66.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %52.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (31.50), TRAMA-99 çizgisi (32.97) ile yakın seviyede (%-4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 31.50
TRAMA: 32.97
Разница: %-4.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
NKSH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.