/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
+46.3%
ROIC ?
3.0%
DCF Мәні ?
16.66
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4196
2009-09-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.0
VaR 95% ?
%2.49
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.52
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.03
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.6
16.09.2025 → 11.06.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%2.49
Historik%2.29
Cornish-Fisher%2.35
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (76.72), TRAMA-99 çizgisi (80.24) ile yakın seviyede (%-4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 76.72000122070312
TRAMA: 80.2383
Айырмашылық: %-4.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.1x
Сектор: 13.1x
F/K 5.1x — sektör medyanının (13.1x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.86x
Сектор: 3.85x
PD/DD 1.86x — sektör medyanının (3.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.5x
Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanı (6.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.32x
Borç/Özkaynak 1.32x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+46.3%
Artı %46.3 beklenen değer (112.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 197.25 | PD/DD hedefi: 172.95 | EV/EBITDA hedefi: 93.75 | DCF hedefi: 19.18
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.66
DCF (16.66) güncel fiyatın %78.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 76.72
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.1x
vs 13.1x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.86x
vs 3.85x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 6.7x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %11.2 WACC
ROIC 8.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NHPC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.