NFAZNEFAZ Publicly Traded Company

🇷🇺 MOEX
197.00
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Graham ?
₽309.9
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽36M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-55.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+40.4 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽1.0B) kârın %2915'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.0. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.83. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.4
VaR 95% ?
%4.81
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.04
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.6
25.11.2025 → 17.07.2026
Асимметрия ?
1.51
Parametrik%4.81
Historik%3.55
Cornish-Fisher%2.95
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+56.5%
ROIC ?
30.7%
Значение DCF ?
1,354.04
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (36.0M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-55.3 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (8.8B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+40.4)
Brüt kâr marjı düşük: %5.5
Net kâr marjı düşük: %0.4
FAVÖK yatay seyrede (105.6M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %1.2
Cari oran: 1.00x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 497.5M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 1.0B RUB
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 19.6B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 1.9B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 155.2M RUB
Ödenmiş sermaye: 8.0M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 35.0M RUB
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 204.78 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %87'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %0.4
Net kâr marjı %0.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.5
ROE %7.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %1.2
FAVÖK marjı %1.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %5.5
Hasılat başına brüt kâr %5.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 11.0x Сектор: 10.1x
F/K 11.0x — sektör medyanının (10.1x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.83x Сектор: 1.81x
PD/DD 0.83x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.7x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanı (4.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+40.4
Hasılat yıllık %40.4 büyüdü (2023/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-55.3
Net kâr yıllık %-55.3 gerilemiş (2023/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 89.7M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 58.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+56.5%
Artı %56.5 beklenen değer (308.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 176.62 | PD/DD hedefi: 439.07 | EV/EBITDA hedefi: 257.95 | DCF hedefi: 591.00
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%30.7) – WACC (%47.8) farkı -17.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.7
ROIC (%30.7) sermaye maliyetinin (47.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %47.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,354.04
DCF modeli 1354.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %587.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 197.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽309.9
Graham içsel değer: ₽309.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.0x vs 10.1x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.83x vs 1.81x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x vs 4.9x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.7 vs %47.8 WACC
ROIC 17.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.4 vs %1.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (197.00), TRAMA-99 çizgisi (204.78) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 197.00
TRAMA: 204.78
Разница: %-3.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
NFAZ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.