/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-46.7%
ROIC ?
57.5%
DCF Мәні ?
588.13
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
764
2023-07-27 → 2026-08-27
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%58.5
VaR 95% ?
%5.67
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.19
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.94
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.6
08.10.2025 → 02.01.2026
Асимметрия ?
0.71
Parametrik%5.67
Historik%4.67
Cornish-Fisher%4.72
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (5272.20), TRAMA-99 çizgisinin %23.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 5272.2002
TRAMA: 4265.354
Айырмашылық: %+23.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
30.1x
Сектор: 19.1x
F/K 30.1x — sektör medyanının (19.1x) %57 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
41.40x
Сектор: 4.79x
PD/DD 41.40x — sektör medyanının %764 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.7x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 21.7x — sektör medyanının (8.5x) %155 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
56.3x
Faiz karşılama 56.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.7%
Eksi %46.7 beklenen değer (2810.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3359.14 | PD/DD hedefi: 1318.05 | EV/EBITDA hedefi: 2069.58 | DCF hedefi: 1318.05
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 56.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%57.5
ROIC (%57.5) sermaye maliyetini 40.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
588.13
DCF (588.13) güncel fiyatın %88.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5272.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
30.1x
vs 19.1x
Sektör medyanının %57 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
41.40x
vs 4.79x
Sektörden %764 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.7x
vs 8.5x
Sektörden %155 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%57.5
vs %17.1 WACC
ROIC 40.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NETWEB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.