/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+104.9%
ROIC ?
8.2%
DCF Мәні ?
655.88
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7696
1996-01-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.6
VaR 95% ?
%3.79
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.36
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.10
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.2
11.05.2026 → 31.08.2026
Асимметрия ?
-0.27
Parametrik%3.79
Historik%3.17
Cornish-Fisher%3.65
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (841.50), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 841.5
TRAMA: 962.3412
Айырмашылық: %-12.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.3x
Сектор: 16.3x
F/K 3.3x — sektör medyanının (16.3x) %80 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.63x
Сектор: 4.79x
PD/DD 1.63x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.2x
Сектор: 8.3x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (8.3x) %62 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
66.6x
Faiz karşılama 66.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+104.9%
Artı %104.9 beklenen değer (1724.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2524.50 | PD/DD hedefi: 2524.50 | EV/EBITDA hedefi: 2191.67 | DCF hedefi: 655.88
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 66.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin (15.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
655.88
DCF (655.88) güncel fiyatın %22.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 841.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.3x
vs 16.3x
Sektör medyanının %80 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.63x
vs 4.79x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 8.3x
Sektörden %62 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.2
vs %15.0 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NATCOPHARM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.