/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$27.4
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+11.8%
ROIC ?
16.0%
Значение DCF ?
26.39
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
4741
2007-07-27 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.4
VaR 95% ?
%2.81
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.98
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.91
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.1
26.02.2026 → 20.08.2026
Асимметрия ?
-0.48
Parametrik%2.81
Historik%2.88
Cornish-Fisher%2.95
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (27.92), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 27.92
TRAMA: 29.6003
Разница: %-5.7
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%38.2
Net kâr marjı %38.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -8.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.5
ROE %11.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%66.6
FAVÖK marjı %66.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.4
Hasılat başına brüt kâr %72.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%50.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %50.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
6.3x
Сектор: 12.3x
F/K 6.3x — sektör medyanının (12.3x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.30x
Сектор: 1.72x
PD/DD 1.30x — sektör medyanı (1.72x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.0x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanı (7.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.20x
Cari oran 1.20x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+57.3
Hasılat yıllık %57.3 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+35.1
Net kâr yıllık %35.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.8%
Artı %11.8 beklenen değer (31.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 38.58 | EV/EBITDA hedefi: 32.36 | DCF hedefi: 26.39
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%16.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.0
ROIC (%16.0) sermaye maliyetinin (17.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.39
DCF (26.39) güncel fiyatla (%-5.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 27.92
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$27.4
Graham içsel değer: R$27.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.3x
vs 12.3x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.30x
vs 1.72x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.0x
vs 7.0x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.0
vs %17.1 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%41.9
vs %75.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %41.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
MULT3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.