MTSSMTS (Mobile TeleSystems)

🇷🇺 MOEX
173.85
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽8.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-48.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Likidite Riski
Cari oran 0.55x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽19.5B) kârın %239'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.0. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.5
VaR 95% ?
%3.00
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.2
20.02.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
-2.11
Parametrik%3.00
Historik%2.11
Cornish-Fisher%3.23
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+26.4%
ROIC ?
14.1%
Значение DCF ?
603.07
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (8.1B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-48.7 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (135.4B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %64.4
Net kâr marjı: %6.0
FAVÖK yatay seyrede (55.6B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %41.1
Toplam borç: 629.6B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 551.4B RUB
Cari oran < 1: 0.55x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 78.3B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 47.6B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 19.5B RUB
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 1,082.9B RUB (%+0.0)
Özkaynak: -9.4B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 26.3B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.0x (Faiz: 13.8B RUB)
Ödenmiş sermaye: 1.7B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -250.5B RUB — kısa vadeli baskı
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %20.8 (28.1B RUB)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 207.77 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-347.8
ROE %-347.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %41.1
FAVÖK marjı %41.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %64.4
Hasılat başına brüt kâr %64.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %14.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 9.0x Сектор: 6.1x
F/K 9.0x — sektör medyanının (6.1x) %47 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA 3.8x Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.55x
Cari oran 0.55x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Faiz Karşılama Oranı 4.0x
Faiz karşılama 4.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.6
Hasılat yıllık %2.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-48.7
Net kâr yıllık %-48.7 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+26.4%
Artı %26.4 beklenen değer (219.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 114.32 | EV/EBITDA hedefi: 181.92 | DCF hedefi: 521.55
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%14.1) – WACC (%15.7) farkı -1.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 4.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.1
ROIC (%14.1) sermaye maliyetinin (15.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
603.07
DCF modeli 603.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %246.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 173.85
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.0x vs 6.1x
Sektör medyanının %47 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
3.8x vs 4.0x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.1 vs %15.7 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.0 vs %41.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (173.85), TRAMA-99 çizgisinin %16.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 173.85
TRAMA: 207.77
Разница: %-16.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MTSS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.