/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-50.2%
ROIC ?
14.9%
DCF Мәні ?
534.49
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1353
2021-03-15 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%60.9
VaR 95% ?
%5.61
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.23
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.21
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.9
19.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%5.61
Historik%5.00
Cornish-Fisher%4.93
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7043.50), TRAMA-99 çizgisi (6831.58) ile yakın seviyede (%+3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 7043.5
TRAMA: 6831.5762
Айырмашылық: %+3.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
40.6x
Сектор: 19.1x
F/K 40.6x — sektör medyanının (19.1x) %112 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
26.33x
Сектор: 4.79x
PD/DD 26.33x — sektör medyanının %450 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
24.0x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 24.0x — sektör medyanının (8.5x) %182 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
26.8x
Faiz karşılama 26.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-50.2%
Eksi %50.2 beklenen değer (3510.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3323.49 | PD/DD hedefi: 1760.88 | EV/EBITDA hedefi: 2501.33 | DCF hedefi: 1760.88
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%14.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 26.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.9
ROIC (%14.9) sermaye maliyetinin (17.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
534.49
DCF (534.49) güncel fiyatın %92.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7043.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
40.6x
vs 19.1x
Sektör medyanının %112 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
26.33x
vs 4.79x
Sektörden %450 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.0x
vs 8.5x
Sektörden %182 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.9
vs %17.0 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MTARTECH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.