MSRSPublic Joint-Stock Company "Rosseti Moscow Region"

🇷🇺 MOEX
1.69
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₽8.4
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.4
VaR 95% ?
%3.55
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.07
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.01
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.0
24.04.2026 → 16.07.2026
Асимметрия ?
-0.11
Parametrik%3.55
Historik%3.28
Cornish-Fisher%3.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+111.4%
ROIC ?
9.9%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.69 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı 1.9x Сектор: 10.1x
F/K 1.9x — sektör medyanının (10.1x) %81 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.34x Сектор: 1.81x
PD/DD 0.34x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 2.3x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (4.9x) %54 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.33x
Cari oran 0.33x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 9.4x
Faiz karşılama 9.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+111.4%
Artı %111.4 beklenen değer (3.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 5.07 | PD/DD hedefi: 5.07 | EV/EBITDA hedefi: 3.67
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 9.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin (26.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %26.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽8.4
Graham içsel değer: ₽8.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.9x vs 10.1x
Sektör medyanının %81 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.34x vs 1.81x
Sektörden %81 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x vs 4.9x
Sektörden %54 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.9 vs %26.3 WACC
ROIC 16.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.69), TRAMA-99 çizgisi (1.69) ile yakın seviyede (%-0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1.69
TRAMA: 1.69
Разница: %-0.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MSRS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.